CBOT持仓:基金增谷物净空头,基差稳定与期货价格波动共存

塔伦 2024-06-08 11:43 来源:【原创】
本文共1629字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——本周,受美元反弹、有利天气和市场对巴西税收政策变动的反应影响,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和玉米期货价格下跌。此外,美国农业部的作物评级和NOPA上调的大豆压榨量预估,为市场提供了进一步的指引。
汇通财经APP讯——本周,受美元反弹、有利天气和市场对巴西税收政策变动的反应影响,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和玉米期货价格下跌。CBOT 7月大豆期货SN24收跌20.75美分,报11.7925美元/蒲式耳;7月玉米CN24收跌3.25美分,报4.4875美元/蒲式耳。同时,现货市场基差保持稳定,反映出期货价格下跌对农民销售意愿的抑制作用。此外,美国农业部的作物评级和NOPA上调的大豆压榨量预估,为市场提供了进一步的指引。

CBOT持仓变动情况


根据汇通财经观察,海外交易商估算的结果显示:
2024年6月7日当日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净空头。

最新30个交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净空头。
具体变动数据见图表。

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全球谷物、油籽和食用油出口市场招标、采购概况(24年6月8日):

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大豆市场


期货: 芝加哥期货交易所(CBOT) 7月大豆期货合约SN24经历了价格下跌,收盘时下跌20.75美分,至每蒲式耳11.7925美元。下跌的压力来自于美元的反弹、美国总体有利的天气状况,以及市场对巴西新税收措施的反应。

现货: 墨西哥湾大豆现货价格保持稳定,这得益于巴西税收规则变化后对旧作大豆的强烈需求。

基差: 6月份装载的CIF墨西哥湾大豆驳船价格相对于CBOT 7月期货每蒲式耳高出56美分,而7月驳船出价比期货高出60美分,基差保持不变。

消息面: 美国农业部宣布,美国向中国销售了10.4万吨旧作大豆,这是自1月份以来首次公布的销售数据。此外,巴西的税收政策变动可能对美国大豆出口产生积极影响。

玉米市场


期货: CBOT 7月玉米期货CN24周五下跌3.25美分,报收于每蒲式耳4.4875美元,受到美元走强和良好天气的影响。

现货: CIF墨西哥湾六月玉米驳船投标较CBOT七月期货高出52美分,而七月驳船投标稳定在比期货高出54美分。

基差: 6月份玉米出口溢价与CBOT 7月份期货价格相比保持不变,为每蒲式耳59美分。

消息面: Maxar的天气预报显示,未来几天玉米带大部分地区天气干燥,有助于种植户完成玉米种植。

小麦市场


期货: CBOT七月小麦WN24下跌12美分,收于每蒲式耳6.2750美元,触及5月6日以来的最低收盘价。KC七月硬红冬小麦和MGEX七月春小麦分别下跌,反映了市场对全球需求前景的担忧。

消息面: 土耳其宣布将从6月21日起至少暂停小麦进口至10月15日,加剧了市场对全球小麦需求的担忧。

豆粕市场


期货: CBOT 7月豆粕期货SMN24下跌2.10美元,收于每短吨360.70美元。

现货: 美国中西部地区豆粕现货报价由稳转强,现货交易低迷,受到饲料原料供应紧张的支撑。

基差: 堪萨斯城卡车基础价格每短吨上涨3美元。

消息面: NOPA预估美国4月份大豆压榨量上调,反映了豆粕供应紧张的情况。

豆油市场


期货: CBOT 7月豆油期货BON24收盘下跌0.72美分,报收于每磅43.63美分。

消息面: 豆油价格受到大豆期货价格下跌的影响,同时市场也在关注NOPA上调的大豆压榨量预估。

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