COT报告解读:黄金期货、日元期货、英镑期货、WTI原油期货

长风破浪 2024-03-11 17:06 来源:【原创】
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汇通财经讯——尽管金价处于创纪录高位,但大型投机者以三年半以来最快的每周速度增加了黄金期货的净多头敞口。或许更有趣的是,黄金净多头敞口远未接近历史极值,这表明黄金仍有上行潜力。
汇通财经APP讯——上周,美国商品交易委员会发布的COT报告披露了截至2024年3月5日星期二的一些持仓数据。

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报告显示,对加元期货的总空头敞口增加了46.8%(+19.8万份合约);大型投机者将其对瑞士法郎期货的总空头敞口增加了23.9%(+66000合约);英镑/美元期货净多头敞口升至28周高点(总多头增加11.2%,至1.03万份合约)。

日元期货的空头押注在九周内首次下降,净空头敞口从10周高点回落。大型投机者在五周内的第一周增加了2年期和10年期国债期货的净多头敞口。大型投机者以三年半来最快的速度增加了黄金期货的净多头敞口。白银期货的净多头敞口以27周以来最强劲的速度上升。

黄金期货

尽管金价处于创纪录高位,但大型投机者以三年半以来最快的每周速度增加了黄金期货的净多头敞口。或许更有趣的是,黄金净多头敞口远未接近历史极值,这表明黄金仍有上行潜力。

美元兑日元(日元期货)

日元的逆转似乎终于降临。最近几周,大型投机者的总空头和净空头敞口最终达到了创纪录高位。自第四季度以来,他们也一直在悄悄增加总长期敞口。鉴于日本央行暗示他们确实将放弃负利率,现在资产管理公司和大型投机者将在未来几周继续这样做值得怀疑。如果美国数据继续走软,美元兑日元将更快走低。

至于美元兑日元本身,在经历了四天明显的看跌之后,看跌势头正在减弱。鉴于价格保持在2月份低点上方,价格可能在出现一些均值回归。如果美元兑日元美联储推迟降息的情况下未能触及151,可以高度怀疑它是否有能力达到152。因此,也许我们已经看到了美元兑日元的顶部。

英镑兑美元(英镑期货)

大型投机者似乎与资产管理公司存在分歧,因为他们仍然是迄今为止更看好英镑/美元期货的交易者。他们对英镑/美元期货的净多头敞口正迅速接近2023年7月的峰值,这也是他们自2007年8月以来最乐观的时期。同时。资产管理公司仍然是净空头,实际上在增加净多头敞口的同时也在增加总空头敞口,而大型投机者只是在增加看涨押注。最终,我现在强烈怀疑英镑/美元期货的长期敞口正接近情绪极端。

WTI原油期货

“WTI原油继续看涨”的说法似乎言之过早,我们没有看到净多头敞口的增加。相反,大型投机者和管理基金都削减了多头和空头押注,这表明市场对其周线方向普遍缺乏信心。鉴于WTI原油在过去四周内每周都在改变方向,交易员最好坚持盘中时间框架,不易过于乐观。

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