【美元兑日元期权波动率升至三个月高位：NFP前的风险对冲需求】 ①美元兑日元（USD/JPY）期权市场的波动率在3月6日升至三个月高位，这反映了市场对即将到来的美国非农就业报告（NFP）的谨慎态度。NFP数据将于周五发布，其结果可能对汇市产生重大影响。 ②近期美元兑日元现货市场的波动性增强，特别是日元看涨期权的需求增加。隐含波动率作为衡量实际波动的指标，已升至三个月高位，其中1个月期隐含波动率为12.0，3个月期为11.2，较之前分别从9.3和9.75上升。 ③风险逆转指标显示，日元看涨期权的波动率溢价升至2025年高位，1个月期25 delta风险逆转指标达到1.8，3个月期为1.75，这表明市场对日元升值的预期增强。 ④此外，期权市场的参与者在145.00水平增加了新的障碍期权和触发器，这可能是为了对冲潜在的汇率波动风险。_外汇动态报道

2025-03-06 20:02

本文共674字 | 预计阅读: 1分钟

汇通财经APP讯——【期权波动率升至三个月高位：NFP前的风险对冲需求】
①（USD/JPY）期权市场的波动率在3月6日升至三个月高位，这反映了市场对即将到来的美国非农就业报告（NFP）的谨慎态度。NFP数据将于周五发布，其结果可能对汇市产生重大影响。
②近期现货市场的波动性增强，特别是日元看涨期权的需求增加。隐含波动率作为衡量实际波动的指标，已升至三个月高位，其中1个月期隐含波动率为12.0，3个月期为11.2，较之前分别从9.3和9.75上升。
③风险逆转指标显示，日元看涨期权的波动率溢价升至2025年高位，1个月期25 delta风险逆转指标达到1.8，3个月期为1.75，这表明市场对日元升值的预期增强。
④此外，期权市场的参与者在145.00水平增加了新的障碍期权和触发器，这可能是为了对冲潜在的汇率波动风险。

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