从期权市况来看，美国零售销售数据风险料相对较小

汇通财经APP讯——外汇期权使用隐含波动率来衡量未来实际外汇波动率，但短期到期水平表明，交易者不预期周二的美国零售销售会震撼市场。

隔夜到期是最短的期限，从周一开始就包含了周二的美国数据。不过，它并没有高于近期平均水平，而且随着整体避险情绪降温，周二实际上已略有回落。



隔夜(目前下单的到期时点是周三纽约上午10点)到期的欧元/美元隐含波动率为9.0，对于简单的跨式交易而言，其损益平衡点为39个跳动点。而在10月6日和12日最新的美国非农就业数据和消费者物价指数(CPI)公布前，隐含波动率分别为11.5和51个跳动点。

隔夜到期的澳元/美元隐含波动率为12.3，损益平衡点为32个跳动点，而在美国非农就业数据CPI数据公布前波动率为15.0，损益平衡点为40个跳动点。

隔夜到期的美元/日元隐含波动率仅为7.0，损益平衡点为44个跳动点，而10月6日美国非农就业数据公布前则分别为11.0或68个跳动点，10月12日美国CPI数据公布前则分别降为9.5和59个跳动点。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，且不构成任何投资建议，请读者仅作参考，并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP，全球资讯一手掌握

Android 下载 App Store 下载

下载易汇通电脑版行情软件

PC 下载 软件介绍