隐含波动率是期权市场对给定期间的实际波动率的预估，其决定了溢价水平。只要在期权有效期内实际波动率表现优于隐含波动率，外汇的走势并不重要。
鉴于本周的一系列事件风险，出现这种状况的可能性看起来很高。
主要货币对期限为一周的期权仅略微高于一周期期权的历史水平。有些则是低于(前一周的实际波动率)，暗示实际波动率不需要上涨太多就能赶上当前的隐含波动率，并抵消溢价。
欧元兑美元一周期隐含波动率报5.25，接近疫情期间的低点，较一周期历史波动率仅高出0.4，1.17-1.20的期权障碍界定更大的区间范围。
美元兑日元一周期隐含波动率报5.6，较一周期历史水平高0.5。一周期澳元兑美元和英镑兑美元隐含波动率均不到1.0，暗示具有潜在价值。
沪公网安备 31010702001056号;){kind=link}