11月3日外汇交易提醒

2020-11-03 06:29:41 海临风 36221
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汇通网讯——11月2日美元指数升至逾一个高位,主要货币的隐含波动率升至4月以来最高水平,因投资者对周二美国总统大选的结果感到不安。加元和澳元随油价上涨而走强。各货币对1周期隐含波动率普遍上升。加元、澳元和纽元涨幅最大,挪威克朗和英镑则表现最差。
周一(11月2日)美元指数升至逾一个高位,主要货币的隐含波动率升至4月以来最高水平,因投资者对周二美国总统大选的结果感到不安。加元澳元随油价上涨而走强。各货币对1周期隐含波动率普遍上升。加元、澳元和纽元涨幅最大,挪威克朗和英镑则表现最差。
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美元指数尾盘升0.02%,报94.12,盘中稍早触及94.29,为9月29日以来最高,后随股市上涨而削减涨幅。随着风险情绪恶化,美元在过去一周走强,投资者因大选结果的不确定性而减少仓位。

民主党候选人拜登在全国民意调查中领先特朗普,但二人在关键州的竞选看起来势均力敌,特朗普仍可能在决定最后胜负的选举人团投票中取得获胜所需的270票。投资者对是否相信民调也犹豫不决,多数民调在2016年未能预测特朗普当选。

富国银行宏观策略师Erik Nelson表示,我们上周看到的避险动作相当广泛,我认为这很有道理;在四年前发生的事情之后,人们自然会对有关大选的任何形式的预测持怀疑态度。大选越接近,推迟公布结果或出现争议的可能性就越大,这是风险资产下跌的完美风暴。

欧元兑美元跌0.14%,报1.1631,全球新冠病例数的激增也拖累了市场人气。在欧洲,新增病例数在五周内翻了一番,目前欧洲累计确诊病例数已经突破1000万。一位交易员称,覆盖美国选举之后的欧元远期隔夜隐含波动率报23左右,澳元兑日元在35以上。

野村证券(Nomura)外汇分析师Jordan Rochester表示,波动性正在上升,因为大选前后对冲的流动性非常少。每个人都一样,没有人出手这种东西,认为一切都很好。一般来说,交易员都在对冲欧元下跌和美元上涨的风险。

美元兑日元上涨0.2%至104.84日元;投机者买入倾向于进一步看跌日元的12月到期头寸;花旗银行首席技术策略师Tom Fitzpatrick建议买入12月10日到期执行价为77.00的澳元日元看涨期权美元兑日元支撑位在104。欧元和日元的一周隐含波动率指标均高于11%,为4月初以来最高。

英镑走软,此前英国首相约翰逊周末宣布在英格兰实行为期一个月的封锁。英镑兑美元一度低见1.2852美元,为10月7日以来最低,尾盘报1.2900美元,日内下跌0.32%。

美元兑加元下跌0.7%,为7月21日来最大跌幅;丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在周一报告中写道,加元与美国股市的相关性在过去一两天有所下降,但仍是强相关,加元是主要货币中跟股市保持最强正相关的货币之一。

其它货币对方面,澳元兑美元上涨0.3%,之前一度下跌0.5%,跌破0.70关口;纽元兑美元上涨0.2%;美元兑挪威克朗一度上涨0.8%,触及一个多月高位,随后涨幅缩减至0.5%

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
15:30瑞士10月CPI年率(%)-0.8-0.6
23:00美国9月工厂订单月率(%)0.71.0
23:00美国9月耐用品订单月率终值(%)1.91.9
凌晨05:30美国截至10月30日当周API原油库存变动(万桶)457.7
凌晨05:30美国截至10月30日当周API汽油库存变动(万桶)225.2
凌晨05:30美国截至10月30日当周API精炼油库存变动(万桶)-533.3
凌晨05:45新西兰第三季度失业率(%)45.3

11:30 澳洲联储公布利率决议

机构观点汇总


美国银行:美国大选临近 建议做空欧元


美国银行分析师表示,宏观经济条件、技术分析、仓位和基本风险都是做空欧元兑美元的原因。美国大选的临近增加了有争议大选结果的风险。我们不相信市场为潜在的社会和政治紧张化、上升的经济政策不确定性以及当2000万美国人仍需要救济福利而相关政策即将到期做好准备。为对冲这些风险,我们倾向于做空欧元。

道明证券本周交易:做空美元兑日元


道明证券建议投资者在本周做空美元兑日元,以103为目标,止损位在106。美国和亚洲经济动能已经放缓,但不如过去两周欧洲经济放缓的那样快。我们的全球数据显示美元正交易于2.15%的折价,如果大选不确定性激增,这将成为有问题的因素。因此,我们将做空美元兑日元作为我们的本周交易精选,预期更多的大选风险将会到来。

对冲基金在美国大选前夕抛弃日元整体看空倾向


对冲基金两个月来首次抛弃日元整体看跌倾向,头寸变得更平衡,因为投资者在为美国大选前后的市场动荡做准备。商品期货交易委员会数据显示,截至10月27日当周,杠杆基金持有日元期货和期权净多头头寸。基金经理持有的日元多头头寸也创下纪录高位。

澳大利亚国民银行的外汇策略师Rodrigo Catril表示,杠杆投资者在本周风险事件来临前清理了风险,2016年美国大选当天引发市场大幅波动,毫无疑问,仍有人对此印象深刻--这次似乎杠杆投资者正保持警惕。

日元本季度上涨0.8%,是表现最佳的G-10货币,因投资者在美国大选前避险。新冠疫情加重导致欧洲国家再次实施封锁,也提振了日元。资产管理公司和对冲基金都看涨瑞郎,并削减欧元多头头寸。

花旗全球外汇分析主管Ebrahim Rahbari表示,等美国大选结果出来后,市场会松一口气,但未来几周更广泛的方向可能取决于新冠带来的影响,因此我们认为投资者应谨慎行事,若选举结果有争议,将是最不利于风险的结果,日元将上涨。

摩根士丹利:做空美元兑加元 目标1.26


摩根士丹利(Morgan Stanley)周一(11月2日)持仓报告显示,该行新建美元兑加元空仓,入场点位1.3257,目标1.2600,止损设在1.3400。该行分析师表示,预期美国大选之后风险需求将会回升,同时美国政策前景也将更加明朗,同时考虑到加拿大的财政刺激将会支持本国的经济复苏,另外,CFTC数据显示现在投资者整体仍在做多美元兑加元

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行情

英镑美元 1.3590 -0.0099 -0.72%
欧元美元 1.2082 -0.0073 -0.6%
美元人民币 6.48 0.01 0.1%
美元指数 90.75 0.51 0.56%
美元日元 103.85 0.05 0.05%
现货白银 24.759 -0.717 -2.82%
现货黄金 1,827.87 -18.00 -0.98%
美原油 52.04 -1.53 -2.86%
美元加元 1.2732 0.0092 0.73%
澳元美元 0.7703 -0.0075 -0.96%
德国DAX 13,787.73 -200.97 -1.44%
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