原油市场上演惊魂暴跌,五张关键图表再现场景

2017-05-06 01:10:15 高飞 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——原油价格在周四(5月4日)暴跌,导致分析师赖以预测下一步走势的许多指标都风云突变。下面的五张图表呈现了部分指标。WTI原油期货价格周五一度暴跌。
原油价格在周四(5月4日)暴跌,导致分析师赖以预测下一步走势的许多指标都风云突变。下面的五张图表呈现了部分指标。WTI原油期货价格周五一度暴跌。

始于跌破200日均线
原油市场的惊魂之旅开始于一个技术性突破。经过多空双方的激烈角力之后一个又一个的关口被突破,WTI原油期货上周跌破了200日均线。此处一旦失守,一个关键的斐波纳契回撤位和今年低点就摆在眼前,之后的行情就是为跌向45美元铺路了。当时局面处境就是一旦失手,节节败退。Saxo Bank的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,“我们的确已经深入到认输阶段。”
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恐慌引发成交量突增
周五亚洲交易时段,成交量通常不大;但当日交易量突然放大,把WTI原油打压至45美元之下。Petromatrix GmbH分析师Olivier Jakob表示,“昨日走势非常极端,然后隔夜交易延续了这种状况。在45美元之前存在大量强劲支撑,但是价格还是一路迈向这里。”伦敦时间04:28的时候,一分钟之内的成交量猛增至7000以上,而通常情况下,在交易日之初不过几百。
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空头强势来袭?
今年早些时候,对冲基金蜂拥做多原油,势头前所未见。据瑞银分析师Giovanni Staunovo称,他们可能缴械认输了。纽约商业交易所(NYMEX)的初步数据显示,WTI原油期货未平仓合约数量周四上升至创纪录的227万张。周四的走势,可能意味着增加了新的做空押注。他表示,也有可能是部分投资者继续持有多头头寸,即便油价跌至五个月最低。
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期权交易量暴涨
有相当于逾5.2亿桶原油的原油期权在周四成交,录得纪录第三高位。投资者纷纷买入针对6月期货,行权价在45和46美元的卖出期权。不过期货价格也受到墨西哥国有石油公司Pemex本月稍早决定在期权市场对部分产量实施套期保值的惊扰。Energy Aspects的首席石油市场分析师Amrita Sen表示,这促使一些交易商卖出期货,以平衡来自期权合约的风险,或所谓的Gamma(Gamma用来表示对冲值对于标的物价格变动的敏感程度;而对冲值是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度)。她表示,“Pemex的大型套期保值交易造成的负Gamma,以及页岩油生产商的卖盘,遭逢趋势交易商的做空,造成了剧烈的下跌走势,而没有人肯伸手接刀。”
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回到减产前原点
这一切又使市场回到了起点——去年11月石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议时油价所处的熊市。今年12月交割的WTI期货价格,周四跌到低于明年12月交割的合约;两者的价差收盘创下OPEC上次会议以来最低,而该价差是市场强度的关键指标。PVM Oil Associates分析师Stephen Brennock称,“陷入重围的多头,看不到积极的迹象”。
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