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周一(2月22日)法国兴业银行(SocGen)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。
本周该行”强化风险溢价策略”模型已恢复美元多仓。
目前最大的看涨头寸为日元和美元。最大的看跌头寸为纽元、欧元和英镑。英镑兑美元和美元兑加元空仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。
情绪指标维持在风险厌恶区域。基于相关的情绪指标和时间信号，持续做空G10货币和新兴市场套息货币，为这两类货币设置的风险控制比例均为30%，亚洲套息仓位仍关闭。
总策略风险仍有限，年化波动率接近4%。
沪公网安备 31010702001056号;){kind=link}