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周一(2月15日)法国兴业银行(SocGen)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。
本周该行”强化风险溢价策略”模型已减仓。情绪指标重返风险厌恶区域，令该行关闭了部分亲风险仓位。
目前最大的看涨头寸为日元、欧元和挪威克朗。最大的看跌头寸为英镑、纽元和印度卢比。
美元兑日元空仓和欧元兑美元多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。
基于相关的情绪指标和时间信号，做空G10货币和新兴市场套息货币，为这两类货币设置的风险控制比例均为30%，亚洲套息仓位仍关闭。
总策略风险仍有限，年化波动率接近5%。
沪公网安备 31010702001056号;){kind=link}