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周一(2月8日)法国兴业银行(SocGen)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。
考虑到市场缺乏交投趋势及剧烈波动，本周该行”强化风险溢价策略”模型已大幅减仓。情绪指标重返风险中性区域，令该行重建了部分亲风险仓位。
目前最大的看涨头寸为捷克克朗、美元和挪威克朗。最大的看跌头寸为欧元、英镑和瑞典克朗。
美元及兑瑞郎及英镑兑美元空仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。
基于相关的情绪指标和时间信号，做多G10货币和新兴市场套息货币，为这两类货币设置的风险控制比例分别为85%和25%，亚洲套息仓位仍关闭。
总策略风险几乎已有效关闭，年化波动率接近3%。
沪公网安备 31010702001056号;){kind=link}