法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

2016-02-01 14:42 来源：汇通财经原创编辑：

本文共232字 | 预计阅读: 1分钟

汇通财经讯——法国兴业银行公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。

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周一(2月1日)法国兴业银行(SocGen)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。

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本周该行”强化风险溢价策略”模型维持避险仓位。目前最大的看涨头寸仍为美元，其次为日元。最大的看跌头寸为纽元、英镑和印度卢比。

及空仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

该行情绪指标仍位于风险厌恶区域。基于相关的情绪指标和时间信号，做空G10货币和新兴市场套息货币，亚洲套息仓位仍关闭。

总策略风险仍低于目标水平，年化波动率接近7%。

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