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周一(1月25日)法国兴业银行(SocGen)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。
本周该行”强化风险溢价策略”模型维持避险仓位，不过已转向占主导地位的美元多仓。目前最大的看涨头寸仍为美元，但欧元和日元空多已减少。
目前最大的看跌头寸为英镑、纽元和印度卢比。美元兑日元及英镑兑美元空仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。
该行情绪指标仍位于风险厌恶区域。基于相关的情绪指标和时间信号，做空G10货币和新兴市场套息货币，亚洲套息仓位已关闭。
总策略风险仍低于目标水平，年化波动率接近6%。
沪公网安备 31010702001056号;){kind=link}