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周一(1月11日)法国兴业银行(SocGen)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。
本周该行”强化风险溢价策略”模型已充分转向避险仓位。目前最大的看涨头寸仍为美元，随后为日元。
最大的看跌头寸为加元、英镑和澳元。英镑兑美元和欧元兑美元空仓，及美元兑加元多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。
该行情绪指标已步入风险厌恶区域。基于相关的情绪指标和时间信号，做空G10货币和新兴市场套息货币，亚洲套息仓位已关闭.
总策略风险仍低于目标水平，年化波动率接近7%。
沪公网安备 31010702001056号;){kind=link}