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周一(12月21日)法国兴业银行(SocGen)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。
本周该行”强化风险溢价策略”模型大幅改变仓位，在美联储12月加息25点后，重建欧元空仓。
最大的看涨头寸为美元、澳元和纽元。最大的看跌头寸欧元、加元和日元。欧元兑美元空仓和美元兑瑞典克朗多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。
美联储12月货币政策会议后，该行情绪指标已重返风险中性区域。
基于相关的情绪指标和时间信号，做多G10货币，为这类货币设置的风控限制为100%。亚洲货币和新兴市场货币套息交易已关闭。总策略风险仍远低于目标水平，年化波动率接近5%。
沪公网安备 31010702001056号;){kind=link}