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周一(12月14日)法国兴业银行(SocGen)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。
欧洲央行12月货币政策会议后，及大宗商品价格持续下跌的背景下，本周该行”强化风险溢价策略”模型大幅改变仓位。尽管目前最大的看涨头寸仍为美元，但欧元空仓已关闭。
最大的看涨头寸为美元、澳元和纽元。最大的看跌头寸为油价相关货币，包括加元、挪威克朗和日元。美元兑加元及美元多挪威克朗多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。
该行情绪指标已位于风险中性区域，不过缓慢逼近风险厌恶区域。
基于相关的情绪指标和时间信号，做多G10货币和新兴市场货币，为这两类货币设置的风控限制分别为100%和25%。亚洲货币套息交易仍关闭。总策略风险一直降低，年化波动率接近5%。
沪公网安备 31010702001056号;){kind=link}