法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

2015-11-16 09:13 来源:汇通财经原创 编辑:
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汇通财经讯——法国兴业银行公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
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周一(11月16日)法国兴业银行(Societe Generale)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

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本周该行”强化风险溢价策略”保持美元多仓,及高套息仓位。目前最大的看涨头寸包括美元、澳元和印度卢比。最大的看跌头寸为欧元日元和新台币。

欧元兑美元空仓及美元兑瑞典克朗多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。本周该行情绪指数已位于风险中性区域。

基于相关的风险指标和时间系列信号,做多G10货币、新兴市场货币及亚洲货币,为这三类货币设置的风控限制分别为100%、25%和75%。总策略的风险年化波动约为10%。

北京时间09:01,欧元兑美元报1.0722/24。

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