法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

周一(11月9日)法国兴业银行(Societe Generale)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。



本周该行”强化风险溢价策略”已增加美元多仓。目前最大的看涨头寸包括美元、英镑、加元和纽元。最大的看跌头寸为欧元、日元和瑞典克朗。

欧元兑美元空仓、美元兑瑞典克朗及美元兑挪威克朗多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

本周该行情绪指数重返风险中性区域，逼近风险追逐区域。

基于相关的风险指标和时间系列信号，做多G10货币、新兴市场货币及亚洲货币，为这三类货币设置的风控限制分别为90%、50%和25%。总策略的风险年化波动约为5%。

北京时间08:47，欧元兑美元报1.0739/41。

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