法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

周一(10月26日)法国兴业银行(Societe Generale)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。



本周该行”强化风险溢价策略”已维持亲风险立场，仓位较小。目前最大的看涨头寸包括纽元、捷克克朗和英镑。

最大的看跌头寸为美元、瑞典克朗和挪威克朗。当前仓位仍较小，因策略团队并未检测到强劲信号。

美元兑日元空仓是美元交叉盘中唯一一对动能指标和IR动能信号最强的。本周该行情绪指数位于逼近或位于风险追逐区域。

基于相关的风险指标和时间系列信号，做多G10货币及新兴市场货币，为这两类货币设置的风控限制分别为87%和50%，未对亚洲货币进行交易。总策略的风险仍极低，年化波动约为3%。

北京时间08:59，欧元兑美元报1.1019/22。

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