法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

周一(10月19日) 法国兴业银行(Societe Generale)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。



该行”强化风险溢价策略”逐渐接受亲风险和高套息仓位。目前最大的看涨头寸包括印度卢比、纽元、欧元和日元。

最大的看跌头寸为美元和新台币及坡元等低息亚洲货币。当前G10货币仓位极小，因策略团队并未检测到强劲信号。

美元兑加元空仓和欧元兑美元多仓及是动能指标和IR动能信号最强的。该行情绪指数位于逼近或位于风险追逐区域。基于相关的风险指标和时间系列信号，已做多所有三大地区货币。

为G10货币及亚洲套息货币设置的风控限制为75%，为新兴市场货币控制的风险设置为25%。总策略的风险仍极低，年化波动约为4%。

北京时间08:50，欧元兑美元报1.1371/73。

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