法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

周一(10月12日)亚市盘中，欧元兑美元窄幅震荡走高，目前交投于1.1377一线。

法国兴业银行(Societe Generale)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。



此前一周周末为风险厌恶环境建仓，该行”强化风险溢价策略”模型一直承压，投资组合风险(特别是G10货币)下降。

目前最大的看涨头寸包括欧元、印度卢比和印尼卢比等高套息亚洲货币。最大的看跌头寸为低息亚洲货币，如新台币、坡元和韩元。当前G10货币仓位极小，因策略团队并未检测到强劲信号。

美元兑挪威克朗多仓及美元兑瑞典克朗空仓是动能指标和IR动能信号最强的。该行情绪指数位于风险中性区域，不过已偏向风险追逐区域。

法国兴业银行重新对G10货币及亚洲套息货币进行融资交易，为这两类货币设置的风控限制分别为2%及100%。

北京时间08:45，欧元兑美元报1.1377/79。