法国兴业银行:外汇量化基金在买卖什么币种?

2015-09-28 09:12 来源:汇通财经原创 编辑:
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汇通财经讯——法国兴业银行公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如。
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周一(9月28日)法国兴业银行(SocGen)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如。

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该行”强化风险溢价策略”持续为风险厌恶情绪主导环境做准备,且本周持仓规模增加。

目前最大的看涨头寸为美元欧元日元。最大的看跌头寸为纽元、挪威克朗和澳元。本周已重建日元多仓,美元兑挪威克朗多仓和纽元兑美元空仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

该行静态情绪指数位于风险中性区域,不过非常逼近风险厌恶边缘。基于风险情绪指标和相关时间系列信号,做空G10货币和新兴市场货币,仍未对亚洲货币进行交易。

总风险策略已下降,年化波动约为6%。

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