法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

2015-09-07 13:18 来源:汇通财经原创 编辑:
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汇通财经讯——法国兴业银行公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
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周一(9月7日)亚市盘中,欧元美元震荡走低后冲高回落,目前交投于1.1145一线。

法国兴业银行(Societe Generale)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

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本周该行”强化风险溢价策略”模型维持风险厌恶仓位。目前最大的看涨头寸包括美元、日元和欧元。最大的看跌头寸包括纽元澳元、新台币和挪威克朗。

澳元兑美元纽元兑美元空仓是动能指标和IR动能信号最强的。静态SG情绪指数仍位于风险厌恶区域。

法国兴业银行仍对外汇套系交易采取谨慎策略,做空G10货币、欧非中东地区及拉丁美洲地区货币,亚洲货币仓位已结清。

总风险策略仍低于长期目标,年化波动约为7%。

北京时间13:18,欧元兑美元报1.1143/45。

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