法国兴业银行:外汇量化基金在买卖什么币种?

2015-08-10 09:22 来源:汇通财经原创 编辑:
本文共277字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经讯——法国兴业银行8月10日公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
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周一(8月10日)法国兴业银行(SocieteGenerale)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

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本周该行“增强型风险升水策略”模型维持美元多仓,也增加了加元日元空仓。目前最大的看涨头寸为美元、英镑澳元,最大的看跌头寸包括加元、日元、纽元和新台币,美元兑日元美元兑加元多仓是美元交叉盘中动能最为明显。

该行情绪指数仍处于风险厌恶区域。基于风险指标和相关的相关时间序列信号,持续采取谨慎的外汇套息策略,仍在G10货币和亚洲货币进行融资交易,为这两类货币设置的风控限制分别33%和50%。仍未对新兴市场货币进行交易。

聚合策略的风险仍保守,年化波动率低于6%。

北京时间08:53,欧元兑美元报1.0951/53。

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