法国兴业银行：外汇量化基金在买卖什么币种？

汇通财经APP讯——

法国兴业银行(SocieteGenerale)周一(7月27日)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。



本周该行“增强型风险升水策略”模型并未大幅改变核心仓位。目前最大的看涨头寸仍为美元和英镑，最大的看跌头寸包括加元、新台币和纽元，美元兑加元多仓和纽元兑美元空仓仍是美元交叉盘中动能最为明显。

该行情绪指数仍保持在风险厌恶区域，不过非常逼近风险追逐区域。基于风险指标和相关的相关时间序列信号，仍在G10货币和亚洲货币进行融资交易，为这两类货币设置的风控限制为12%和25%。仍未对新兴市场货币进行交易。

聚合策略的风险略微降低，年化波动率约为5%，几乎为目标水平的一半。本周该策略下降了60点，7月截止目前上升了0.5%。

北京时间09:37，欧元兑美元报1.0987/90。

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