法国兴业银行:外汇量化基金在买卖什么币种?

2015-07-20 09:25 来源:汇通财经原创 编辑:
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汇通财经讯——法国兴业银行公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
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周一(7月20日)法国兴业银行(SocieteGenerale)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

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本周该行”强化风险溢价策略”模型增加英镑多仓,并大幅减持日元欧元多仓。

目前最大的看涨头寸包括美元及英镑。最大的看跌头寸包括纽元及纽元。美元兑加元多仓及纽元兑美元空仓是动能指标和IR动能信号最强的。

在市场对希腊主权债务危机忧虑情绪缓和的支撑下,该行情绪指数已重返风险中性区域。未对G10货币和新兴市场货币进行融资交易,重新建立亚洲套系货币交易,对此类货币设置的风险参数为25%。

总风险策略的年化波动约为7%。本周该策略上升了1%,7月截止目前上涨了1.3%。

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