法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

2015-07-06 11:52 来源:汇通财经原创 编辑:
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汇通财经讯——法国兴业银行公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
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法国兴业银行(SocGen)周一(7月6日)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

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本周该行”强化风险溢价策略”削平日元空仓及澳元多仓。目前最大的看涨头寸为美元英镑,最大的看跌头寸为纽元加元纽元兑美元空仓及美元兑加元多仓为交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

在希腊主权债务问题紧张程度加剧后,该行情绪指数已跌至风险厌恶区域。

基于相关的风险情绪指标及时间系列信号,已结束对G10国家一揽子套系货币的交易,且当前并未其他任何地区的外汇持仓。聚合策略风险仍受限,风险策略年化波动为7%。

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