法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

法国兴业银行(SocGen)周一(6月8日)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。



法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型维持美元多仓，并在本周增加日元空仓。目前最大的看涨头寸为美元，较小看涨头寸包括欧元、澳元及英镑。最大的看跌头寸为日元、较小看跌头寸为纽元及瑞典克朗。

美元兑日元多仓及纽元兑美元空仓动能最为明显。

该行情绪指数已步入中性区域。基于风险指标和相关的相关时间序列信号，仍在G10货币中进行融资交易，为这类货币设置的风控限制分别为约60%。由于动能信号为负，并未交易亚洲货币及新兴市场货币。

聚合策略的风险略微增加，年化波动率为5%，仅为目标风险预算的一半。

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