法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

2015-06-01 09:05 来源:汇通财经原创 编辑:
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汇通财经讯——法国兴业银行公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
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周一(6月1日)亚市盘中,欧元美元略微走高后震荡走低,目前交投于1.0941一线。

法国兴业银行(Societe Generale)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

本周该行”强化风险溢价策略”模型转为美元多仓,减持了大宗商品货币及较高套系货币。目前最大的看涨头寸包括美元、英镑澳元

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最大的看跌头寸包括日元、较小看跌头寸包括瑞典克朗及欧元。美元兑日元多仓及纽元兑美元空仓是动能指标和IR动能信号最强的。

该行情绪指数仍跌至风险厌恶区域。

法国兴业银行仍在G10货币及新兴市场货币进行融资交易,为这两类货币设置的风控限制分别为75%及50%。由于动能信号为负,亚洲货币仓位已结清。总风险策略的年化波动为4%。

北京时间08:57,欧元兑美元报1.0941/43。

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