法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

汇通财经APP讯——

周一(5月11日)法国兴业银行(Societe Generale)公布了该行外汇量化基金最新的周度仓位更新报告，具体如下：

法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型上持续维持大宗商品及交较高套息货币多仓。目前最大的看涨头寸包括纽元、澳元英镑及加元，最大的看跌头寸为日元，较小看跌头寸包括瑞典克朗、印度卢比及欧元，美元兑挪威克朗及纽元兑美元空头动能最为明显。



该行情绪指数步入风险偏好-中性区域。仍在G10货币及新兴市场货中进行融资交易，为这两类货币设置的风控限制分别为50%和25%。仍未对亚洲货币进行交易，因动能信号为负。

聚合策略的风险仍低于目标水平，年化波动率约为6%。

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