法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

2015-05-04 11:28 来源:汇通财经原创 编辑:
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汇通财经讯——法国兴业银行公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
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法国兴业银行(SocGen)周一(5月4日)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

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法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型维持较高套息货币和商品货币多头头寸,并建立美元空仓。目前最大的看涨头寸包括挪威克朗、英镑澳元加元纽元,最大的看跌头寸包括日元、瑞典克朗、美元及欧元,美元兑挪威克朗及美元兑加元空头的动能最为明显。

该行情绪指数已步入风险追逐区域。基于风险指标和相关的相关时间序列信号,仍在G10货币和新兴市场货中进行融资交易,为这两类货币设置的风控限制分别为62%及25%。由于动能信号为负,并未交易亚洲货币。

聚合策略的风险略微增加,年化波动率为7%。

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