法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

2015-04-13 09:21 来源:汇通财经原创 编辑:
本文共189.5字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经讯——法国兴业银行公布了该行外汇量化基金最新的周度仓位更新报告,目前最大的看涨头寸包括纽元、澳元及挪威克朗,最大的看跌头寸包括瑞典克朗、日元及欧元,澳元兑美元空头及美元兑挪瑞典克朗多头的动能最为明显。
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周一(4月13日)法国兴业银行(Societe Generale)公布了该行外汇量化基金最新的周度仓位更新报告,具体如下。

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法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型上的风险增加,因该模型增加了较高套系货币的多头头寸。目前最大的看涨头寸包括纽元澳元及挪威克朗,最大的看跌头寸包括瑞典克朗、日元欧元澳元兑美元空头及美元兑挪瑞典克朗多头的动能最为明显。

并称,该行情绪指数仍处于风险偏好-中性区域。仍在G10货币、亚洲货币币及新兴市场货中进行融资交易,为这三类货币设置的风控限制分别为100%,25%及75%。

聚合策略的风险为历史平均水平的50%,年化波动率为5%。

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