人民币衍生品：外汇期权隐含波动率本周明显走高

汇通财经APP讯——

中国境内美元兑人民币外汇期权隐含波动率本周明显走高，各期限买盘活跃。交易员称，这部分受国际主要货币波动率提高所提振。

一外资行交易员表示，虽然从今年8月开始企业客户可以卖出期权后，外汇期权市场出现一波卖压，使得隐含波动率压低，但此后逐渐反弹。

他认为，“这几天是被G7(七国集团)货币带上来了。之前G7波动率也在低位，这几天人民币外汇期权和境外跟得有点紧密。”除了与企业的期权买卖有关，这种现象与交易员本身的观点变化也有关联。

一股份行交易员也表示，近日期权长端买盘强劲，短端也活跃很多，受来自企业的买盘有所增加。

路透报价显示，美元兑人民币一年期平价期权隐含波动率报价在2.175/425，较上周五收盘2.152/325明显上行；同期欧元兑美元一年期平价期权波动率报于7.485/785，亦高于上周五的7.175/475。

本周人民币即期市场波动相对较窄，成交价格大致在6.13-6.145元区间盘整。截止北京时间15:45，人民币兑美元即期报6.1355元，较上周五收盘升值0.09%。

自8月1日起，外管局允许企业向银行卖出外汇期权，被市场笑称“瘸腿”的中国外汇期权市场终于能够迈开两条腿走路。此前，监管层仅允许银行为企业提供“买入”期权和不多的期权组合。