雷曼兄弟倒闭后,波动率指数一度跳涨至90,期间澳元兑美元由0.98跳水到0.60。
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该行补充道,脱欧投票前夕,澳元面临的下行压力值得关注。
依据该行的短期公允价值模型,人们会发现一些有趣的现像。当波动率指数位于50,澳元兑美元汇率将跌至0.64;而当波动率指数升至90,澳元兑美元将下滑到0.52。
该行表示,这并非是预测汇率,但上述结论确实向大家展现出一旦英国选择脱欧,全球风险资产可能面临的严峻下行压力。
北京时间13点15分,澳元兑美元报0.7446/48。
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